专栏名称: 国金证券研究
发布国金证券研究所研究成果,沟通证券研究信息,交流证券研究经验。
目录
相关文章推荐
今天看啥  ›  专栏  ›  国金证券研究

【国金晨讯】高频因子跟踪:近期高频因子回撤的原因是什么?“数”看期货:期指成交缩量显著,卖方策略一致观点

国金证券研究  · 公众号  ·  · 2024-10-31 08:31

文章预览

+ 目录 今日研究 1. 高频因子跟踪:近期高频因子回撤的原因是什么? 2. “数”看期货:期指成交缩量显著,卖方策略一致观点 3. 中航重机公司点评:收购安吉精铸部分股权,开启产业链整合重要一步 业绩点评 1. 国金研究 | 2024年三季度业绩点评合集 + 今日精选 【金工高智威】高频因子跟踪: 近期各类政策频出,投资者交易行为受到影响,过往规律有阶段性失效,因此高频因子上周表现不佳。将三类高频因子首先等权合成后构建出高频“金”组合中证1000指数增强策略,年化超额收益率10.36%,超额最大回撤6.04%。为考虑进一步增强策略业绩表现,将高频因子与三个比较有效的基本面因子进行等权合成构建出高频 & 基本面共振组合中证1000指数增强策略, 该策略在样本外超额收益稳定,年化超额收益率15.07%,超额最大回撤4.22%。 【金工高智威】数 ………………………………

原文地址:访问原文地址
快照地址: 访问文章快照
总结与预览地址:访问总结与预览