期权交易新革命：程序化与量化的应用

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量化或程序化在衍生品市场发展有越来越高端的态势，尤其是随着各种IT工具与技术的提升，让国际市场的程序化交易技术可以很快速的搬移到中国市场。姑且不论中国与国际上的监管差异、对于程序化交易的容忍程度，不可否认的，程序化交易只会越来越多，技术越来越好，特别是数据量越来越多，交易速度越来越快，人的反应根本赶不上，唯有借助量化手段才能在衍生品市场生存。所以本篇想跟大家聊聊程序化或量化在期权交易上的应用，可以分为下列几点说明。 来源：永安期权 01 数据收集整理 程序化交易的第一个工作就是收集数据 ，除非是做股票alpha的，否则期货端的数据都是聚焦在主力合约的数据整理与清洗，数据量不大，即使是tick，也还是可以接受的范围。 但是期权的数据，相较于期货，完全不是一个量级的，同时有多个月份的期权 ………………………………