动态规划 Day 6 - Optimal Stopping

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本书来自QuantEcon系列Dynamic Programming VOLUME I: FINITE STATES。https://dp.quantecon.org/ 之前讨论的就业问题可以拓展为一大串类似问题，如厂商进入，借贷问题，创新决策等。这些问题都属于Optimal Stopping的问题。针对该问题来讨论一下。 Optimal Stopping optimal stopping problem： 该问题由以下特征组成： 包含一个折现率 包含一个Markov operator P 选择继续的话有一个 continuation reward function   选择停止的话有一个 exit reward function 给定一个𝑃-Markov chain ，每一期的决策为观测到当期的X后选择继续或者停下。如果选择停下，那么收益就是 ，并且整个过程终止。如果选择继续，那么收到 并且进入下一期。折现总效用为 为每期决策带来的效用c或者e。 例如：对于之前讨论的就业问题， ,c(x)为常数，每一期的失业补贴。 例如：对于一个call option，每一期都有权利以价格K ………………………………