学术快讯| 143 & 144 基于高维混频D-Vine Copula的投资组合决策等两则快讯

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关于系统科学/系统工程研究的学术快讯第143期介绍4月24日上线于《系统科学与数学》的来自北京科技大学和南京财经大学团队合作完成的一项工作。        题目： 基于高维混频D-Vine Copula的投资组合决策            研究简介：        来自北京科技大学和南京财经大学的学者研究了基于高维混频D-Vine Copula的投资组合决策。       组合投资一直是金融领域的重点和热点话题，在组合投资决策建模中，金融资产相关性度量是关键环节，如何对资产之间的相依关系精准建模引起投资者的广泛关注，而准确获得多个金融资产的联合分布函数通常较为困难。Copula提供了一个强有力的工具，划分两个阶段来完成：（1）通过GARCH模型或分位数回归等拟合单个金融资产的边缘分布；（2）通过Copula函数刻画金融资产之间非线性关联结构。在边缘分布拟合中，股 ………………………………