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1. 贝叶斯与重采样：复赛 文献来源 ： Campell Harvey, John Liechty and Merrill Liechty, "Bayes vs. Markowitz: A Rematch" Journal of Investment Management, 2008, First Quarter, 29-45. [P95]. 推荐原因： 文章比较了贝叶斯方法和基于蒙特卡洛模拟的重采样方法在投资组合优化中的表现，发现在某些条件下，贝叶斯方法可能更优，尤其是在考虑短期投资视角时。然而，重采样方法在处理分布不确定性时显示出一定的稳健性，这使得该方法在某些情况下仍然具有使用价值。 根据Michaud[2003] (Markowitz and Usmen (Journal of Investment Management 1(4), 9–25, 2003)，文章比较了两种确定最优投资组合权重的方法：贝叶斯方法和Michaud（1998年）,报告展示了Michaud重采样的方法总是获胜。然而，在原始报告中，贝叶斯方法因为用于评估投资组合预测分布的算法只提供了一个粗略的近似而受到了限制。报告通过允许
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