鱼头鱼身鱼尾~浮盈百万的买购先跑了（换个做法）

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在以前的培训、文章和书中，笔者讲到了好多次期权收尾的方法。比如：  办法有四：        1. 将实值、平值合约平仓，按照相等的张数移仓到虚1档合约，其他资金转走，既能保证上行收益，又能做到亏损有限，可以抗衡大幅下跌，也可以享受大幅上涨，但是如果不继续上涨，大概率虚值部分会牺牲，不过最大亏损能计算（参考案例为50ETF2017年7月、11月行情，豆粕2018年4月份的5月末日行情）。        上图中为豆粕1809行情，实际当时1805合约的末日为4月10日，但4月9日刚好收于3000点，当时3250认购为90元，3300认购为20元。        我将3250购全部平仓，等张数买入3300购，原因是：        如果豆粕继续涨，比如涨到3350,3400，因为马上到期，扣除时间价值的损耗，每张3250和3300涨的绝对金额是一样的，如果下跌，3300购最高只亏损20元，而3250亏损的金 ………………………………