近五年年化41.3%，卡玛1.69的基于ATR的波动率全球资产轮动（指标+策略代码）

文章预览

原创内容第800篇，专注量化投资、个人成长与财富自由。 今天的策略是 基于波动率 （通过归一化的ATR平均波幅）来选择ETF。 ATR可以帮助交易者判断 市场是处于趋势状态 还是盘整状。 趋势市场 ：当ATR上升时，表明市场波动性增加，可能是趋势延续的信号。交易者可以考虑在 ATR上升时 进入趋势方向的交易。 盘整市场 ：当ATR下降时，表明市场波动性降低，交易者可能选择避免交易或采用区间交易策略。 TR的计算方法如下： 首先计算每个周期的真实波幅（TR），TR是以下三者之间的最大值： 当期最高价与最低价之差（High - Low） 当期最高价与前一收盘价之差的绝对值（|High - Previous Close|） 当期最低价与前一收盘价之差的绝对值（|Low - Previous Close|） 然后，计算一定周期（通常为14天）内所有TR的平均值，即为ATR。 由于talib安装比较麻烦，因此我让deeps ………………………………