波儿呀~你为啥飙升这么厉害？

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最近一段时间，期权的波动率维持在较高的位置。 期权的时间价值也很多，今天还出现认购认沽双红很多的情况。 离大谱！50和300小幅度下跌， 认购认沽全红 ，而且红的幅度不小。 所以， 你做多买狗，他做空买菇，结果发现都赚钱 ，就双卖虚值的亏大了。 500上涨较多，虚职认购涨幅最大，虚职认沽居然也涨幅不小。 ——旧文重发，原文发表于2019年12月 近期，50ETF期权的隐含波动率从三四月份的 30% 慢慢下降到了9月底的 18%左右 ，再到现在的12%左右，期权价格很便宜了。 10月27日，距离到期还有2个月的12月份合约平值价格在700元左右。 9月底标的的价格在2.98左右，我们看看3个月后到期的12月份合约的价格。 再看5月份时2个月到期的7月合约。 平值期权价格 900块 。 我们回头看看3月份的期权价格。 2月底，一个月到期的3月份平值期权的价格为 900多 ………………………………