华泰金工 | 量价和文本选股策略表现回暖

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截至2024年11月15日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为12.39%，5日RankIC均值为0.112；根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合上周相对中证1000超额收益为2.64%，今年以来超额收益为3.36%。截至2024年11月15日，文本FADT_BERT组合11月以来绝对收益为3.07%，相对中证500超额收益2.68%，今年以来绝对收益18.85%，超额收益9.73%。AI行业轮动模型今年以来超额收益率为31.10%。截至2024年11月15日，模型未来一周将持有银行、建材、交通运输、饮料、农林牧渔5个行业。截至2024年11月15日，AI概念指数轮动模型未来一周将持有银行精选、电力、房地产、猪产业等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有上证金融、绿色电力、军工龙头、中证旅游等 指数。 核心观点 AI中证1000增强上周超额2.64%，今年以来超额3.36% 截至2024年11月15日，全频段融合因子 ………………………………