聊聊期权量化 - 3 - 期权策略的开发和回测

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VeighNa社区【OptionStrategy期权策略分享】系列第2场，将于8月3日（周六）在深圳举办，本次活动将会深入剖析期权策略模板开发和回测引擎细节，并分享针对ETF期权市场的AdvancedSpreadStrategy策略源码，感兴趣的同学可以点击 这里 查看活动大纲或者直接扫描下方二维码报名： 确认数据需求 本文是 《聊聊期权量化》系列的第三篇，还是先来回顾一下 本系列计划探讨的主题： 期权策略投研中的难点 （已探讨） 搭建本地化 期权数据库 （已探讨） 期权策略的开发和回测 （本文主 题） 实盘期权策略交易运维 在上一篇文章中，我们分享了基于迅投研数据服务搭建本地化期权数据库的代码脚本，以及增量化的每日期权数据更新方案。 对于数据管理这块感到头疼不想折腾的同学， 也可以直接使用VeighNa Elite版的DataManager数据管理模块中提供的期权数据自动更新 ………………………………