最近市场绩差股大涨，但量化策略行业（主要指中低频，高频不懂无法评-20241031080815

文章预览

2024-10-31 08:08 本条链接 最近市场绩差股大涨，但量化策略行业（主要指中低频，高频不懂无法评价）几乎没有超额收益，甚至有个别机构因为超额收益短期不理想放弃了压力更大的中性策略（还要承担股指期货的贴水成本）。我们内部总结了一下原因，1. 量价因子偏向于做反转而不是动量，也就是喜欢买下跌的不喜欢追高，但是最近追高爆炒是有优势的，所以量价因子不适应。2. 基本面因子倾向于有股东回报估值合理的 ………………………………