文章预览
原创内容第794篇，专注量化投资、个人成长与财富自由。 ETF的数据我们换成更高质量，且周期更长： 年化29.6%，卡玛差不多1。 代码如下： from bt_algos_extend import Task , Engine def ranking_ETFs () : t = Task () t.name = ' 基于 ETF 历史评分的轮动策略 ' # 排序 t.period = 'RunDaily' t.weight = 'WeighEqually' t.order_by_signal = 'trend_score(close,25)' t.symbols = [ '518880.SH' , # 黄金 ETF （大宗商品） '513100.SH' , # 纳指 100 （海外资产） '159915.SZ' , # 创业板 100 （成长股，科技股，中小盘） '510180.SH' , # 上证 180 （价值股，蓝筹股，中大盘） ] t.benchmark = '510300.SH' return t res = Engine () .run ( ranking_ETFs () ) import matplotlib.pyplot as plt print ( res.stats ) from matplotlib import rcParams rcParams [ 'font.family' ] = 'SimHei' res.plot_weights () res.pr
………………………………
