期权无风险套利策略：盒式价差的魅力！

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盒式价差是由两对不同执行价和相同到期日的看涨、看跌期权构成，可以看做牛市价差组合和熊市价差组合结合起来形成的。 下面，以股指期权盒式价差策略为例，分析盒式价差策略的无风险套利常见的应用场景。 来源：期货日报 01 盒式价差是由两对不同执行价和相同到期日的看涨、看跌期权构成，可以看做牛市价差组合和熊市价差组合结合起来形成的。 该套利机会具有日内效应，由于信息流通的不充分及投资者对信息的反应不同，可能出现定价暂时偏离的现象，该套利机会在刚开盘15分钟内最多，其次是收盘前15分钟。 下面，以股指期权盒式价差策略为例，分析盒式价差策略的无风险套利常见的应用场景。 02 买入盒式价差的无风险套利机会分析 一般来说，牛市价差或者熊市价差可以用看跌期权建立，也可以用看涨期权建立。因此，如果投资 ………………………………