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东方金工研究
Beta风格保持强势,特异度因子表现出色
东方金工研究
·
公众号
· · 2024-09-01 21:12
文章预览
摘要 风格表现监控 本周市场正收益风格集中在Beta风格上,负收益风格表现在Size风格上。特异度是中证全指成分股中,本周表现最好的因子。 因子表现监控 以沪深300指数为选股空间,最近一周,公募持股市值、三个月反转等因子表现较好,而一年动量、DELTAROA等因子表现较差。最近一月,非流动性冲击、单季ROE等因子表现较好,而特异度、预期ROE环比变化等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间,最近一周,SPTTM、单季SP等因子表现较好,而一个月波动、一个月UMR等因子表现较差。最近一月,EPTTM、三个月UMR等因子表现较好,而预期PEG、单季营利同比增速等因子表现较差。 以中证800指数为选股空间,最近一周,公募持股市值、单季ROE等因子表现较好,而单季超预期幅度、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月,三个月换手、一个月换手等 ………………………………
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