量化交易四大邪术之二：霸王硬上弓

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网络相传亚洲有四大邪术，日本化妆，韩国整容，泰国变X，Z国PS。 ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 这些都是让人在颜值上看起来很美，类似地，在量化交易领域，也有四大邪术能让净值曲线看起来很美，之前已经说了“ 般若波罗蜜(未来函数) ”，今儿个就来说说量化四大邪术当中的第二个“霸王硬上弓”，不着急解释，我先拆解一个猫腻策略， 大伙儿 感受一下，后续就明白了。 来来来，先来看一下这个策略的回测绩效，对的，你没有看错，不是累计收益，是年化收益，年化收益11113.14%，也就是111倍。 这个量化策略是之前某位群友兄dei发给我的，说这个策略收益吊炸天，胸脯 还 拍得山响，保证里面没有未来函数。 我心里也纳闷，真的假的啊，将信将疑先打开源码䁖一䁖，快速地看一下。 在初始化函数前5行代码里面就找到了【set_option("avoid_future_dat ………………………………