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中金 | 风格轮动系列(2):如何结合高频新闻与传统框架?

中金量化及ESG  · 公众号  ·  · 2025-03-24 16:00
    

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中金研究 近期DeepSeek热潮引发市场风格切换,而传统低频风格轮动模型难以捕捉短期机会。本文尝试使用高频新闻情绪数据,结合DeepSeek构建行业与风格映射关系,通过动态跟踪产业政策信息与市场情绪,优化成长价值风格切换的捕捉能力,从而提升策略在当前的市场环境中的适应性。 结合高频新闻信号与月度轮动主线后,轮动策略全样本年化超额收益达11.1%,2024年以来表现优异,超额收益达超20%,周度胜率达到65%。 点击小程序查看报告原文 Abstract 摘要 低频风格轮动模型较难捕捉高波市场机会 近期DeepSeek热潮引发市场风格切换: 2025年1月20日,DeepSeek-R1发布,以其低成本、高性能且开源的突破性进展引发全球AI产业格局重构,也催化了春节后A股市场风险偏好向成长与科技板块切换。回溯2024年至2025年初,市场已出现三次显著风格轮动,且均与关键 ………………………………

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