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大盘成长风格占优,量价类因子延续强势

招商定量任瞳团队  · 公众号  ·  · 2024-09-10 09:00

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1. 过去一周因子表现综述 过去一周,从价值成长维度来看,成长风格略微占优。代表价值风格的季度市净率倒数(BP_LR)、单季度PE倒数(EP_SQ)排名后10名,过去3年年报营业收入的历史增长率(Gr_3Y_Sale)、过去3年年报净利润的历史增长率(Gr_3Y_Earning)排名前10名。 从大小盘维度来看,大盘相对占优;流通市值的对数(Ln_FloatCap)因子过去一周收益为负,其行业中性多空组合收益为-0.60%。此外,过去一周技术类因子继续表现突出,过去60日收益率(RTN_60D)、过去20日收益率(RTN_20D)、过去20日平均成交量(AmountAvg_20D)等排名前10。 2. 大类风格因子表现与估值分析 从我们所构建的大类风格因子的表现来看,过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为0.39%、1.15% 、0.51% 、-0.98% 、0.46% 、-0.60%。 截 ………………………………

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