高阶量价因子6月皆录得正收益 | 开源金工

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开源证券金融工程首席分析师  魏建榕 执业证书编号：S0790519120001 开源证券金融工程资深分析师 高鹏 微信号：13951784990 执业证书编号：S0790520090002 研究领域：基金研究、因子模型 开源证券金融工程高级分析师  盛少成 （ 联系人 ） 微信号：15000762026 执业证书编号：S0790523060003 研究领域： 基本面量化、机器学习 摘 要 Barra风格因子表现跟踪 通过对Barra风格因子2024年6月收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，市值因子录得了1.65%的收益。从价值/成长维度看，账面市值比因子录得了0.15%的收益，成长因子录得了-0.03%的收益，盈利预期因子录得了0.14%的收益。 开源交易行为因子概述 稳健的交易行为模式中，蕴藏有稳健的alpha源 。 我们基于交易行为的理念，陆续提出了 理想反转因子、聪明钱因子、APM因子、理想振幅因子 等独家选股因子，受到量化 ………………………………