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招商定量任瞳团队
下周维持谨慎——技术择时信号20240621
招商定量任瞳团队
·
公众号
· · 2024-06-22 12:00
文章预览
技术择时模型最新信号 DTW择时模型是基于相似性原理和DTW算法的量价择时模型,样本外表现出色。模型最新信号及历史表现上线万得PMS平台——“DTW择时模型_指数6位代码” 。 截至周五, DTW择时模型信号对下周市场维持谨慎 。 2022年11月以来为择时模型样本外表现, 绝对收益11.49%,相对沪深300超额18.70%,最大回撤20.07%,样本外(202211以来)胜率超65%,今年以来胜率超80% 。 DTW择时模型是基于相似性思路和DTW(动态时间弯曲)算法的量价择时模型,具体模型细节可参考报告《引入宏观维度的改进DTW算法在择时模型中的应用——技术择时系列研究》 。 * 风险提示:历史数据不代表未来,模型存在失效风险。 我们于去年初发布报告《引入宏观维度的改进DTW算法在择时模型中的应用——技术择时系列研究》,构建了基于相似性思路和 Ita-DTW 算 ………………………………
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