Stata: 不可不知的4种断点回归 (RDD) 中的平滑性检验方法

主要观点总结

本文主要介绍了计量经济学中的断点回归方法，包括其历史背景、应用范围和相关的检验方法，如检验参考变量分布连续性、麦克拉瑞检验、rdcont命令和rddensity命令等。

关键观点总结

关键观点1: 断点回归的历史背景和应用范围

断点回归由Thistlewaite and Campbell在1960年首次提出，但直到1990年代末才引起经济学家的重视。该方法在教育经济学、劳动经济学、健康经济学、政治经济学以及区域经济学的应用仍方兴未艾。

关键观点2: 断点回归的检验方法

在进行断点回归设计时，一般需要检验参考变量分布连续性，可以使用麦克拉瑞检验、rdcont命令和rddensity命令等方法进行检验。

关键观点3: 案例数据分析和结果

本文使用Cattaneo, Frandsen和Titiunik构建的数据集进行分析，通过DCdensity命令进行麦克拉瑞检验，结果显示断点两侧的密度函数不存在显著差异，不存在内生分组问题。

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