华泰金工 | 量价选股策略缓慢复苏

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截至2024年6月28日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.133，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为10.28%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.115，TOP层年化超额收益率为31.91%。截至2024年6月28日，AI行业轮动模型未来一周将持有银行、电力及公用事业、煤炭、石油石化、交通运输5个行业；AI概念指数轮动模型未来一周将持有水产、银行精选、万得低价股、中药等指数；AI主题指数轮动模型未来一周将持有上证金融、中证红利、央企股东回报、上证央企等指数。截至2024年6月28日，文本FADT_BERT组合6月份绝对收益为-4.75%，相对中证500超额收益2.14%，今年以来绝对收益1.00%，超额收益7.96%。 ‍ 核心观点 全频段融合因子今年以来相对全A等权基准超额收益10.28% 截至2024年6月28日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.133，分10层TOP层相对全A等权基准的超 ………………………………