中国金融学院SBF论坛2024年第17讲（总第223场）

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讲座题目 ： Which Factors Matter in the Pricing Kernel? 讲座时间 ： 2024年9月20日（星期五）下午14:00-15:30 讲座地点 ： 线下，博学509 主 讲 人：周倜 哈尔滨工业大学（深圳经济管理学院） 副教授 主讲人简介： 周倜是哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院副教授，于香港科技大学获得金融学博士学位，曾任国泰君安证券资产管理部量化研究员。主要研究方向为资产定价、期权隐含信息、投资组合以及金融大数据分析。他的论文发表在《管理科学学报》、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Journal of Empirical Finance 等期刊上。 讲座内容简介： We propose a general approach to selecting factors that provide independent information for mean-variance efficiency and show that the estimated portfolio converges to the true efficient portfolio at a rate of . Applying this to 174 characteristic-based factors, we find that about 40 matte ………………………………