金融工程高智威丨高频因子跟踪：2024年收益回顾：高频&基本面共振策略超额11.52%

文章预览

金选·核心观点 ETF轮动因子跟踪 我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达78.03%，多头超额收益率为2.80%。策略的年化超额收益率为12.37%，信息比率为0.70 ，超额最大回撤为17.31%，上周超额收益率2.53%，本月以来超额收益率2.53%，2024年超额收益率9.93%，近期表现优异。 高频因子跟踪  我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率1.56%，价量背离因子-0.20%，遗憾规避因子-0.65%，斜率凸性因子1.00%。本月以来，价格区间因子多头超额收益率为1.56%，价量背离因子-0.20%，遗憾规避因子-0.65%，斜率凸性因子1.00%。2024年高频因子表现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率10.50%，价量背离因子2.65%，遗憾规避 ………………………………