量化七问

文章预览

Giuseppe Paleologo是纽约大学数学系的兼职教授，风险管理领域的领军人物，曾担任Hudson River Trading的风险管理部门负责人，在此之前，他在Citadel和Millennium开发的框架对这些公司的成功起到了关键作用 1. 策略类别的资金流动建模 如何将资金流动（OPT）纳入投资模型，并将其与分析师预测整合？资金流动具有结构性、可预测的特征，例如指数再平衡、套利交易等，这些流动会影响投资回报。如何构建一个能够有效捕捉资金流动特征的模型，并将其与现有的因子模型和分析师预测相结合，以提升投资决策的准确性 2. 拥挤问题 如何应对投资风格趋同导致的拥挤问题？近年来，投资行业集中度提高，策略趋同现象明显，导致“拥挤”问题。如何构建一个能够有效衡量和预测拥挤程度的模型，并探讨拥挤是内生的还是可建模的，以及其对不同策略类别投资回 ………………………………