施荣盛：统一框架下的沪深300指数增强

文章预览

会议 ： 开源一席谈 日期 ： 2024年8月28日 主办： 开源证券金融工程魏建榕团队 主题 ：统一框架下的沪深300指数增强 特邀嘉宾 ：施荣盛 ，安信 基金量化投资部基金经理 对话实录： 胡亮勇 ：请您描述一下统一的指数增强投资框架。 施荣盛 ： 我们统一的指数增强投资框架主要包含股票收益率预测、组合优化与风险管理、以及交易执行三个模块。 股票收益率预测可以简单地归纳为   是因子，   是组合因子的方法，   是预期收益率。在预测股票收益率的工作中，我们着重关注两个方面：一是发掘因子   ，也称为因子研究，是通过对财务报告、分析师预测、市场交易等数据进行系统的分析归纳，寻找到能够解释股票收益的关键因子；二是寻找适合组合这些因子的方法f，组合因子的方法简单地可以分为线性方法和非线性方法，早期我们主要采用 ………………………………