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小盘成长风格占优,分析师预期类因子表现突出

招商定量任瞳团队  · 公众号  ·  · 2024-05-21 09:00
    

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1. 过去一周因子表现综述 从价值成长维度来看,成长风格占优。代表成长风格的单季度营业利润同比增长率(Gr_Q_Earning)、单季度净利润同比增长率(Gr_Q_OpEarning)排名前10名。 过去一周从大小盘维度来看,小盘风格占优;流通市值的对数(Ln_FloatCap)因子过去一周收益为正,其行业中性多空组合收益为0.63%。此外,过去一周情绪类因子和动量/反转类因子表现突出,一致预期 EPS_FY0 过去60天的变化率(EPS_FY0_R3M)、1200日反转(RTN_1200D)排名前10。总体来看,过去一周基本面类因子表现更突出。 2. 大类风格因子表现与估值分析 从我们所构建的大类风格因子的表现来看,过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为-0.10%、0.17%、1.10%、0.34%、-0.80%和0.63%。 截至2024年05月17日,价值、成长、反转、情绪、 ………………………………

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