基于Kolmogorov-Arnold网络的高效期权定价模型

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“ KANOP: A Data-Efficient Option Pricing Model using Kolmogorov–Arnold Networks ” 本文介绍了一种基于Kolmogorov-Arnold Networks（KANs）的新型期权定价模型，称为KANOP。KANOP模型旨在对美式期权进行定价，它建立在传统的最小二乘蒙特卡洛（LSMC）算法之上，可以在较少的隐藏层条件下实现更高的性能。 通过标准美式期权和亚式美式期权的例子，展示了KANOP在单变量情况和涉及多个输入变量的更复杂场景中，都能产生更可靠的期权价值估计。KANOP模型估算的Delta（期权价格对标的资产价格变动的敏感度）比传统基函数方法更准确，这对有效的期权对冲至关重要。通过图形说明进一步验证了KANOP准确模拟美式期权预期继续价值的能力。 论文地址 ：https://arxiv.org/pdf/2410.00419 摘要 本文提出KAN基于的期权定价模型（KANOP），基于传统的最小二乘蒙特卡洛（LSMC）算法，用于评估美 ………………………………