补交作业！如何用风险平价构架ETF小组合？

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大家好，我是Hanson。 今天补交作业，拖了快3个月。 5.25宝总的线下课给伙伴们展示了使用excel构建全球宏观配置组合，其中一个很重要的概念是风险评价。 这个课程中涉及到的交易策略更适合大资金操作，现场许多学员大部分不具备这么配置的实盘条件。 所以那天中午吃饭的时候，我跟宝总商量，能不能再搞一个更接地气的方案？ 最好满足①小资金，②分散配置，③简单操作（下单、调仓等）这3个条件。 前两天宝总把最终方案给到我， 一个境内组合，一个境外组合 。 底层使用大家都比较熟悉的ETF ，依旧是风险平价框架，但进行了简化，再平衡频率设定为每月1次（月末）。 宝总提交给我的依旧是excel模型，我在消化后又搬到了火富牛上，这样回测和调整也更加方便。 这次我们要解决几个问题： 第一，许多伙伴对风险平价还是一知半解的。 这 ………………………………