基差变动分化，VIX与SKEW双降

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内容摘要 本周点评： 基差变动持续分化，VIX与SKEW双降 ： 本周大盘基差贴水幅度扩大，小盘基差上行。各品种VIX与SKEW整体下降，但短期VIX仍处于长期VIX之上，虽然市场风险得到了一定程度的释放，但期权市场对后市短期内的波动预期仍然偏高。截至2024年11月15日，30日上证50VIX、中证1000VIX分别为29.50、36.62；30日上证50SKEW、中证1000SKEW分别为97.82、104.49。 内容摘要： IC、IM基差贴水收敛 ： 2024年11月15日，我们预估未来一年中证500、沪深300、上证50、中证1000指数分红点位分别为88.35、85.89、70.20、65.12。本周IC、IM合约基差整体上行，贴水收敛。IC、IF、IH及IM当季合约分红处理过的年化基差分别为-3.34%、0.89%、1.29%、-5.68%。 大小盘基差走势分化 ： 本周四大期指基差走势分化，IC、IM各合约基差贴水整体收窄，IH、IF基差贴水幅度扩大，但维持全面升水状态，IC ………………………………