一致可积性在金融学中的应用

文章预览

摘要： 本文深入探讨了一致可积性的概念及其在金融学领域的广泛应用。通过具体实例阐述了一致可积性在资产定价模型、风险管理以及金融随机分析中的关键作用，旨在强调其对金融决策的重要性。 一、引言 在当今复杂的金融环境中，准确的模型构建和有效的风险管理至关重要。一致可积性作为一个重要的数学概念，在金融学中发挥着不可或缺的作用。 二、一致可积性的概念 一致可积性是指对于一个随机变量序列，如果对于任意小的正数，都存在一个常数，使得当随机变量的绝对值大于这个常数时，其期望积分小于这个正数。简单来说，一致可积性要求随机变量序列在无穷远处的积分趋于零的速度是一致的。 三、一致可积性在金融学中的应用 （一）资产定价模型 1. 在 Black-Scholes 期权定价模型中，标的资产价格通常假设服从几何布朗运动。 ………………………………