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时间序列异常值的分类及检测

经管的日常学术分享  · 公众号  ·  · 2024-09-10 08:57
    

主要观点总结

本文介绍了时间序列异常检测的重要性及其应用领域。文章详细阐述了异常检测的三种类型:点异常、上下文异常和集合异常,并给出了相应的检测方法。包括常见的异常值检测方法如Z-Score方法、箱线图、ESD测试等,以及基于规则的方法、时间序列分割、条件概率模型等上下文异常检测方法。此外,还介绍了集合异常的检测方法和一些通用异常检测方法。文章最后提及了基于深度学习的方法在异常检测中的应用。

关键观点总结

关键观点1: 时间序列异常检测的重要性及应用领域

时间序列异常检测是数据处理和分析的重要环节,广泛应用于量化交易、网络安全检测、自动驾驶汽车和大型工业设备日常维护等领域。

关键观点2: 异常的三种类型

异常的三种类型包括点异常、上下文异常和集合异常。点异常是最常见的,指的是单个数据点在时间序列中显著不同于其他数据点。上下文异常不仅依赖于数据点的值,还依赖于数据点出现的上下文环境。集合异常指的是数据点本身可能并不异常,但当它们作为一个子集出现时,就表现为异常。

关键观点3: 常见的异常值检测方法

常见的异常值检测方法包括Z-Score方法、箱线图、ESD测试等。此外,还有一些基于规则的方法、时间序列分割、条件概率模型等上下文异常检测方法和集合异常的检测方法。

关键观点4: 基于深度学习的方法在异常检测中的应用

自编码器、变分自编码器和生成对抗网络等深度学习方法可以学习数据的正常模式,并识别无法被模型重构的数据点,从而在异常检测中发挥重要作用。


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