各品种VIX仍处高位

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内容摘要 本周点评： 基差变动持续分化，上证50VIX升高 ： 本周小盘基差贴水扩大，大盘基 差持续上行，维持全面升水。除上证50VIX外其他品种VIX整体下降，KEW持续上涨，投资者对市场短期内波动预期仍然较高，且市场预期 大盘指数短期波动或较高。截至2024年11月8日，30日上证50VIX、中证1000VIX分别为33.72、37.98；上证50SKEW、中证1000SKEW 分别为97.59、107.21。 内容摘要： IC、IM基差贴水加深 ： ：2024年11月8日，我们预估未来一年中证 500、沪深300、上证50、中证1000指数分红点位分别为90.23、 87.19、70.77、66.42。本周 IC、IM 合约基差整体下行，贴水加 深。IC、IF、IH 及 IM 当季合约分红处理过的年化基差分别为 -4.64%、1.55%、2.21%、-5.58%。 小盘基差贴水扩大，大盘维持全面升水 ： 本周四大期指对应的指数 走势分化，IC、IM 各合约基差贴水整体扩大，IH、IF 基差持 ………………………………