主要观点总结
该文章介绍了市场风险标准法计量规则，包括利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险、期权风险和承销及交易账户信用衍生产品的市场风险资本要求。具体规则包括特定市场风险和一般市场风险的资本要求计算方式，以及衍生工具转换为基础工具并计算资本要求的方法。
关键观点总结
关键观点1: 市场风险标准法计量规则概述
文章介绍了市场风险标准法的计量规则，包括各种风险的资本要求计算方式。
关键观点2: 特定市场风险和一般市场风险的资本要求
特定市场风险的资本要求包括政府证券、合格证券等的资本计提比率；一般市场风险的资本要求包括垂直资本要求、横向资本要求和整个交易账户的资本要求，商业银行可以使用到期日法或久期法计算。
关键观点3: 衍生工具的市场风险资本要求
衍生工具应转换为基础工具，并按基础工具的特定市场风险和一般市场风险的方法计算资本要求。
关键观点4: 其他风险的市场风险资本要求
包括股票风险、外汇风险、商品风险、期权风险等，其资本要求计算方式各有特点。
关键观点5: 承销及交易账户信用衍生产品的市场风险资本要求
商业银行承销债券时，需按照规则计提相应的市场风险资本。交易账户信用衍生产品应转换为相关信用参考实体的本金头寸，并使用其当前市值计算利率风险的市场风险资本要求。
文章预览
市场风险标准法计量规 一、利率风险 利率风险包括交易账户中的债券（固定利率和浮动利率债券、可转让存款证、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券）、利率及债券衍生工具头寸的风险。利率风险的资本要求包括特定市场风险和一般市场风险的资本要求两部分。 （一）特定市场风险 1．政府证券包含各国中央政府和中央银行发行的各类债券和短期融资工具。 2．合格证券包含多边开发银行、国际清算银行以及国际货币基金组织发行的证券以及被至少两家合格外部评级机构评为投资级别（BB+以上）的由境外发行主体发行的证券。 3．我国中央政府、中国人民银行及政策性银行发行的证债的资本计提比率均为0%。对我国其他发行主体发行的证券参照本办法信用风险权重体系相关规定计算特定市场风险资本要求。 （二）一般市场
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