我对风控问题的一个理解

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按：本文写于2024年4月19日。 事前风控是比止损更深刻的概念，如果对风控的理解停留在止损，那么可能还处于初级交易阶段，如果开始思考事前风控了，那说明已经上了一个层次。 每一个交易员对事前风控的理解不同，这取决于不同人的交易风格，所以前几天一位朋友询问我关于资产配置的问题时，我一下子没有反应过来。资产配置当然也可以是一种风控方法，宏观对冲策略本身也是一种资产配置，其实我自己前几年就用得比较多，但现在基本不采用这种方法了，或者说，现在不采用这种思维方式了。 弃用的原因，是因为第一，更多头寸本身是意味着更多风险，而不是降低风险；第二，更多头寸意味着你要花费大量时间精力去学习和思考这些头寸本身的基本面因素和不同头寸之间的关系；第三，更多头寸以及这些头寸的频繁调整，意味着更多的 ………………………………