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开始更新!自制市场中性策略指数

Hanson老登  · 公众号  · 金融  · 2024-07-30 11:06
    

主要观点总结

文章主要讨论了禁净令后如何持续跟踪策略表现的问题。作者通过自行编制简单的策略指数来观察整体表现,并提到了基金持有人可以获得所购买产品的净值。文章还介绍了市场中性策略的不同子分类,包括量价高频、中频、低频以及偏基本面+另类,并提到后续会更新这些策略指数。此外,作者还计划根据不同管理人规模编制细分的指数,提供更多信息对比。

关键观点总结

关键观点1: 禁净令后的策略表现跟踪

作者通过编制策略指数来观察整体表现,尽管手工编制指数存在细节问题,但可以为基金持有人提供观察自己所购买产品净值的途径。

关键观点2: 市场中性策略的子分类

文章介绍了市场中性策略主要分为量价高频、中频、低频以及偏基本面+另类四组,并且用管理人产品等权拟合出子策略曲线(组合)。

关键观点3: 策略指数的持续更新与未来计划

作者表示这些策略指数后续会尽可能地持续更新,并计划根据不同管理人规模编制细分的指数,提供更多信息对比,如500增强和1000增强的指数。


文章预览

禁净令(监管禁止发布净值的规定,类似当年US的禁酒令)之后,如何持续跟踪一个策略的表现? 从帅波那边得到启发, 通过自行编制简单的策略指数来观察整体表现。 各位基金持有人是可以获得自己所购买产品的净值的,以后可以基于策略指数做做简单的对比,尽可能获取到更多的信息。 当然,手工编制指数不会太精细,里面还存有较多的细节问题,仅供参考吧。 昨天变了市场中性策略的,主要分为量价高频(换手120倍),中频(70-120倍),低频(70倍以下),以及偏基本面+另类4组,用管理人产品等权拟合出子策略曲线(组合)。 这些策略指数后续会尽可能地持续更新。 今年以来(7.26)市场中性4个子分类的表现: 高频中性 中频中性 低频中性 基本面+另类 初步版本先这样, 接下来再做个500增强和1000增强的 ,还有根据不同管理人规模来编 ………………………………

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