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小盘风格占优,技术类因子表现优秀

招商定量任瞳团队  · 公众号  ·  · 2024-06-25 10:49

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1. 过去一周因子表现综述 过去一周,从价值成长维度来看,成长价值风格无明显分化。代表成长风格的单季度营业收入同比增长率(Gr_Q_Sale)、单季度营业利润同比增长率(Gr_Q_OpEarning)排名前10名。 从大小盘维度来看,小盘风格占优;流通市值的对数(Ln_FloatCap)因子过去一周收益为正,其行业中性多空组合收益为0.93%。此外,过去一周技术类因子表现突出,ILLIQ_20D、过去20天的平均换手率(TurnoverAvg_20D)排名前10。总体来看,过去一周量价类因子表现更突出。 2. 大类风格因子表现与估值分析 从我们所构建的大类风格因子的表现来看,过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为-0.57%、-0.98%、0.19%、0.14%、-0.55%和0.93%。 截至2024年06月21日,价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子 ………………………………

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