低波因子表现出色，中证500增强组合本年超额13.60%【国信金工】

文章预览

  主 要 结 论   一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益-0.67%，本年超额收益6.46%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.28%，本年超额收益13.60%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.46%，本年超额收益11.63%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中BP、三个月波动、一个月波动等因子表现较好。 中证500成分股中三个月波动、一个月波动、预期BP等因子表现较好。 中证1000成分股中单季SP、SPTTM、三个月波动等因子表现较好。 公募基金重仓股中BP、预期BP、一个月波动等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.01%，最低-1.40%，中位数0.16%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.90%，最低-1.70%，中位数-0.08%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.03%，最低-1.40%，中 ………………………………