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一个量化策略的研发过程是怎么样的？ 我想以复现一篇网红金融工程研究报告为例，讲述量化策略研发的整个过程，从研报、数据一直唠到模型建立与回测，全程都有程序源码，以下是最终复现的效果图。 1.量化策略的来源和思想 量化策略是交易投资思想和理念的数量化程序化表达，那交易投资思想从哪里来呢？可以是自己对市场的观察和思考，可以是阅读上课培训学习别人的，也可以是一拍脑门灵光乍现，各有各的道儿，我在这以网红RSRS策略为例。 RSRS指标的全称是“阻力支撑相对强度（ R esistance S upport R elative S trength）”，它诞生于光大证券在2017年劳动节发布的金工研报《基于阻力支撑相对强度的市场择时》 ，这个系列的研报有好几篇，目录放在文末参考资料那里了，想看的小伙伴在本公众号后台回复暗号『 RSRS 』便可以保存下载阅读
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