白马股量化选股模型

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编辑部 微信公众号 关键字 全网搜索 最新排名 『量化投资』：排名第一 『量       化』：排名第一 『机器学习』：排名第四 我们会再接再厉 成为全网 优质的 金融、技术类公众号 前言 今天我们来介绍一篇来自国信证券的研究报告 绩优白马股 绩优白马股相关研究简介 按字面理解，绩优白马股是指业绩优秀、稳定成长的公司。围绕公司业绩： PB-ROE 模型对 A 股市场的行业层面约束效果不明显；所以用 ROE 指标截面比较，行业内选股。 将 ROE 分解为杜邦三因子，通过因子收益归因发现，销售利润率和资产周转率是显著的收益来源，而财务杠杆在 A 股市场范围内，对收益无明显的解释作用。因此，分别通过销售利润率，资产周转率和 ROE 三部分来 对公司经 ………………………………