动态面板门槛模型Stata操作及应用：xtendothresdpd

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Hansen（2000）将“门槛回归”模型的基本形式定义为：  其中，作为解释变量的xi是一个m维的列向量。qi被称为“门槛变量”， Hansen（2000）认为门槛变量既可以是解释変量xi中的一个回归元，也可以作为一个独立的门槛变量。 而面板门槛模型已经广泛应用到实证研究中， Hansen's(1999)模型是静态的另外固定效应回归 估计 要求协变量是强外生变量，估计值是一致的。 ——然而，在许多实际应用程序中，强外生性可能具有限制性。 因此,Seo and Shin (2016)将 该模型扩展到动态面板模型。 假设如下一个动态面板门槛模型： xit可能包含滞后因变量，即xit为Y的滞后期，qit是门槛变量。 1 语法格式 xtendothresdpd使用内生回归模型动态面板数据阈值效应模型。如果我们有一个动态的面板 ………………………………