【广发金融工程】基于宏观视角及技术视角的海外权益资产配置研究：量化资产配置研究之二十三

摘 要基于宏观视角及技术视角的海外权益资产配置研究：本文中，我们以海外发达国家权益资产作为主要研究对象，并筛选相关权益指数；而后，我们从宏观视角及技术视角出发构建指标，并筛选其中对于海外权益指数表现影响较为显著的具体指标；最后，我们基于有效宏观、技术指标对于不同海外权益指数进行定量打分，并以此构建单资产择时及多资产配置策略。基于宏观视角的海外权益研究：我们筛选美国、日本、英国、法国、德国等国家的总计59个宏观指标，作为从宏观视角出发研究海外权益指数的具体依据。对于不同海外权益指数，我们基于宏观指标趋势模型，分别筛选不同时间区间中对于未来1个自然月表现整体影响较为显著的宏观指标。整体来看，我们筛选出的宏观指标所发出信号的整体相关性相对较低，长期来看根据宏观指标得分的 ………………………………