海外文献推荐：第288期

文章预览

1. 因子模型 文献来源： Feng X, Gupta T, Protchenko S, et al. Control and Transparency in Factor Portfolio Implementation[J]. Journal of Beta Investment Strategies, 2024, 15(1). 推荐原因： 本文讨论了因子投资的领域，探索了三种不同的方法：排序、均值方差优化和模型组合——并评估等权配置价值、动量和质量因子（仅多头）的业绩表现。本文的研究结果表明模型组合方法最有效，提供了平衡的风险回报，与投资者的目标高度契合。通过全面的模拟和分析，本文强调模型组合的弹性、透明度和一致性，基于此将理论上的因子暴露转化为可行的，且与投资者目标一致的投资组合。 2. 环保基金是否有利于减排？ 文献来源 ： Stella M G. Are" Green" Funds Greenhouse Gas Emission–Friendly?[J]. Journal of Impact & ESG Investing, 2024, 4(4). 推荐原因： 本文将大约12,000只股票型共同基金纳入考量，总市值超过20万 ………………………………