华泰金工 | 业绩期文本选股策略表现良好

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截至2024年8月30日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.124，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为16.26%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.115，TOP层年化超额收益率为31.96%。AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个中信行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置，今年以来超额收益率为31.51%。截至2024年8月30日，模型未来一周将持有银行、石油石化、煤炭、非银行金融、工业金属5个行业。AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。 截至2024年8月30日，模型未来一周将持有保险精选、银行精选、中特估、证券精选等指数。截至2024年8月30日，文本FADT_BERT组合8月份绝对收益为-3.10%，相对中证500超额收益1.96%，今年以来绝对收益-7.48%，超额收益7.07%。 核 ………………………………