看完秒懂！用 Python 快速实现交易策略回测

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大家好，我是橙哥！在量化金融和算法交易的领域中，如何快速、科学地测试交易策略，已经成为交易者与研究者面临的核心挑战。一个完善的策略测试框架，能够帮助我们在复杂多变的市场环境中找到最优的交易方法，并有效规避风险。 文末获取本文完整源码 。 今天，我们将介绍用Python实现 算法交易策略测试 的过程，它以欧元/美元（EUR/USD）货币对为研究对象，全面整合了多种技术指标和组合测试方法，为量化交易者提供了一个系统化的工具箱。下面我们将详细解析这套框架的每一个关键环节，包括回测内容、方法及代码实现。 1. 数据获取与时间框架：策略测试的基础 要测试交易策略，第一步就是获取高质量的历史行情数据。这个脚本使用 yfinance 库，抓取欧元/美元的历史价格数据，并将时间框架设定为1小时。这种中等粒度的时间范围，在 ………………………………