Stata：Lasso必备速查手册

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Stata：Lasso必备速查手册 来源：Lasso for prediction and model selection | Stata 我们面临着越来越多的数据，通常包含许多描述不清或理解不足的变量。我们甚至可以拥有比数据更多的变量。当应用于此类数据时，经典技术会失效。 套索旨在筛选此类数据并提取特征 具有预测结果的能力。 Stata 为您提供了使用套索进行预测和表征的工具 数据中的组和模式（模型选择）。使用套索本身 选择包含有关响应的真实信息的变量 变量。使用分割抽样和拟合优度来确保 在训练 （估计） 样本之外进行泛化。 使用 lasso 命令，您可以指定可能的协变量 ，它会选择要显示在模型中的协变量。拟合的模型适用于进行样本外预测，但不直接适用于统计推断。 有很多 lasso 命令。以下是最重要的 进行预测。 您有一个结果 * y* 和变量 x1-x1000 。其中可能有一个子集适合 预测 ***Y* ………………………………