Cinda-VIX指数正式发布

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内容摘要 本周点评： 基差变动分化，VIX整体上升，小盘指数风险或较高 ： 本周小盘基差贴水扩大，大盘基差持续上行，维持全面升水。VIX整体上升，投资者对市场短期内波动预期仍然较高，且市场预期小盘指数风险或较高。截至2024年11月1日，30日中证500VIX、中证1000VIX分别为41.82、41.67；中证500SKEW、中证1000SKEW分别为97.59、102.02。 内容摘要： 基差变动分化 ： 2024年11月1日，我们预估未来一年中证500、沪深300、上证50、中证1000指数分红点位分别为86.65、84.82、69.45、64.19。本周IC、IM基差下行，IF、IH基差上行。IC、IF、IH及IM当季合约分红处理过的年化基差分别为-2.70%、1.31%、1.89%、-5.21%。 小盘基差贴水扩大，大盘维持全面升水 ： 本周四大期指对应的指数走势分化，IC、IM各合约基差贴水整体扩大，IH、IF基差持续上行，维持全面升水状态，IM季月对冲策略 ………………………………