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从实证的角度来看，其原因在于动量策略的收益通常具有正偏度、负峰度-20250227000359

有限次重复博弈 · 微博 · 财经 · 2025-02-27 00:03

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2025-02-27 00:03 本条微博链接从实证的角度来看，其原因在于动量策略的收益通常具有正偏度、负峰度的特性（Koulajian and Czkwianianc，2011）。换句话说，动量策略有更高的概率取得极端为正的收益；从某种意义上讲，我们可以说动量策略是一种“以小博大”的策略。按照这种策略，在没有趋势或者震荡的行情下，应该及时止损，而不是耗在其中。这就是动量策略中止损的核心逻辑。按照同样的逻辑，动量策略不应该设置止 ………………………………

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