谈谈A股量化中性及期权策略和上交所故障

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今天上交所的故障似乎又把渣拉回了很多年前服务各大交易所的时光, 那时虽然身在外企但是对国内交易所的跪式服务肯定是遥遥领先的. 然后市场上有很多传言, 例如某券商空单太多拔网线, 股民太牛逼买爆了撮合系统等等... 作为一个为国内几乎所有交易所提供过很多技术支持, 又有FRM风控经验, 又折腾过量化JJJL,并且服务过多个券商和高频交易机构的渣男, 这个公众号的第一篇文章就介绍过 《低延迟交易系统设计》 今天再来谈谈故障可能的原因(当然因为工作关系已经不再支持这些交易所和券商了,所以分析只是一些基于历史上的一些故障和海内外交易所故障案例相关的经验进行的猜测). 然后再来谈谈那些中性策略拉垮的原因, 最后再来谈谈一些期权相关的交易策略. 为什么在这个市场上, 渣没有选择ETF,没有选择期货, 而是简单的一个OTM Call期权的交 ………………………………