文章预览
广发证券资深金工分析师 陈原文 SAC: S0260517080003 chenyuanwen@gf.com.cn 广发证券首席金工分析师 安宁宁 SAC: S0260512020003 anningning@gf.com.cn 广发金工安宁宁陈原文团队 摘要 互联网舆情数据可预测性分析： 相较于传统的金融数据，互联网舆情数据可以及时地描述投资者的情绪面。众多数据源中，舆情搜索指数反映了众多投资者对某类信息的关注情况，本文将众多投资者对大小盘的舆情搜索情绪作为投资者情绪的直接代理变量，以此来研究大小盘风格轮动与舆情变化的强弱之间的关系。投资者情绪随着大小盘风格的变化而波动，同时也反过来影响了大小盘风格的变化。 基于网络舆情的指数轮动策略表现： 本报告基于网络舆情数据构建指数轮动策略。基于舆情变化的指数轮动策略根据舆情变化和行情变化有正相关关系，且舆情变化通常会领先于行情变化构建
………………………………
