啪啊啊啪~ PAAP组合运作简报（2024年5月）

文章预览

绩效结果 年金大类资产配置模拟组合（PAAP组合）2024年5月回报为 0.18%， 当年收益率  1.95% ；略低于万得偏债混合型基金指数表现 （2.05%） 。 期间操作 【 调仓交易 】5月调仓1次。年度剩余调仓次数：13次。 5月13日， 4月社融数据大幅不及预期导致周大幅低开，趁机 通过 沪深300ETF将组合 权益仓位提升至22.5%以上 ， 并 大笔加仓建材 ETF （部分使用海螺水泥股票替代，以追求更大弹性）， 减仓恒生互联网ETF （部分止盈）， 清仓保险主题LOF （地产beta通过建材获取， 对冲利率上行通过降低久期实现） 。 固收部分， 继续 减持银行二永债和信用债， 降低杠杆率 。 【 最新配置 】 心得体会 5月份，眼看老司机们又学习了许多奇奇怪怪的知识， 一 顿操作猛如虎 ； PAAP组合高位缩量不减仓，权益资产十 天回撤5%，但知识未能增长、 收益未能提高、体验未 ………………………………